Face a validação de modelos que preveem arrecadação mensal de ICMS para planejamento orçamentário, com risco de uso indevido de informação futura e necessidade de estimar desempenho sob condições operacionais reais, o critério de avaliação que atende ao requisito apresentado é a

Uma Secretaria Estadual que modela o número mensal de autos de infração por contribuinte, observou variância condicional sistematicamente maior que a média após controle por covariáveis, optando por substituir Poisson por binomial negativa. A diferença estrutural que justifica essa escolha no cenário descrito consiste no fato de que a regressão binomial negativa

Um sistema de triagem de um órgão estadual classifica contribuintes em "regular", "indício" e "alto risco" com base em múltiplos indicadores fiscais, com categorias sem ordenação assumida e necessidade de probabilidades por classe. O modelo de regressão logística multinomial estimado no cenário descrito é

Uma Secretaria Estadual analisa contribuintes do ICMS com variáveis numéricas contínuas padronizadas (faturamento, variação intermensal, frequência de retificações e uso de créditos), sem conhecimento prévio do número de grupos, e deseja obter uma estrutura hierárquica interpretável para priorização de auditorias. A combinação técnica que atende ao cenário descrito é

Supondo que todas as hipóteses estão satisfeitas, o teste qui-quadrado para a hipótese nula de independência entre as variáveis foi realizado e obteve-se x² = 33,33. A seguir temos parte de uma tabela da densidade qui-quadrado.



Com base nas informações da tabela, a conclusão do teste é:

Supondo que a hipótese de independência seja verdadeira, o número esperado de metalúrgicas que não pagam seus impostos em dia é

Se, ao lançarmos uma moeda 3 vezes, aparecerem 3 caras ou 3 coroas, decidimos rejeitar \( H_0: p = \dfrac{1}{2} \) contra  \( H_1 : p \neq \dfrac{1}{2} . \)

A probabilidade do erro tipo I I se \( p = \dfrac{2}{3} \) é

Deseja-se estimar a proporção de empresas que não estão com os impostos pagos. Para tanto foram feitas várias visitas a empresas. Supondo que todas as hipóteses estejam satisfeitas, o menor tamanho do grupo a ser investigado para garantir que a proporção de inadimplentes na amostra difira por menos de 2% da verdadeira proporção de inadimplentes na população com probabilidade superior a 90% é

Dado: Utilize Z_0.90 = 1,64

Um fabricante de computadores descobre que 10% de seus chips falham no teste de controle de qualidade. A probabilidade de que pelo menos um dos primeiros três chips que saem da linha de produção seja defeituoso é

Sabe-se que a mensuração do risco de um ativo financeiro pode ser realizada por meio da utilização de medidas estatísticas.

Apresenta os conceitos corretos sobre as medidas de risco em finanças conhecidas como Desvio-padrão e Coeficiente de Variação a afirmação de que(,)