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Em relação aos modelos econométricos com dados em painel, em que i indexa o painel, t representa o tempo, ai, a constante heterogênea não observada e xit, o regressor, julgue os itens subsequentes.
Na presença de endogeneidade causada por efeito não observado, o painel ordinário empilhado (pooled), considerando cov(xit, ai) ≠ 0, é consistente.
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O modelo de efeitos fixos deve ser usado quando o regressor xit é invariante no tempo, como uma variável de gênero por exemplo.
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Acerca dos modelos de séries temporais, julgue o próximo item.
Na presença de raiz unitária, a série temporal será estacionária, indicando problema de regressão espúria no cálculo da regressão com as variáveis em nível.
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O modelo ARCH é uma extensão do GARCH e este assume que a volatilidade condicional é uma função linear dos quadrados dos resíduos.
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Considerando os pressupostos do modelo clássico de regressão linear, julgue o item a seguir.
Sob heterocedasticidade, pode-se incorrer no erro de aceitar uma hipótese nula sendo ela falsa.
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Considerando os pressupostos do modelo clássico de regressão linear, julgue o item a seguir.
Ao se omitir uma variável importante no modelo de regressão, de modo que cov(xj, c) ≠ 0, em que xj representa uma variável explicativa e c, uma constante, os estimadores obtidos serão inconsistentes.
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Considerando os pressupostos do modelo clássico de regressão linear, julgue o item a seguir.
Os estimadores de mínimos quadrados ordinários são não viesados e consistentes, mesmo na presença de heterocedasticidade.
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Considerando os pressupostos do modelo clássico de regressão linear, julgue o item a seguir.
Na presença de heterocedasticidade, os valores da estatística t serão menores que o esperado.
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Considerando os pressupostos do modelo clássico de regressão linear, julgue o item a seguir.
Em geral, as estatísticas R2 serão maiores para estimativas em séries temporais que para cortes transversais.
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Considerando os pressupostos do modelo clássico de regressão linear, julgue o item a seguir.
No modelo de mínimos quadrados ordinários estimados a partir da origem, os estimadores serão viesados.
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