Considerando que {0, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 3, 3, 7} seja um conjunto de dados referente à variável quantitativa X, julgue o seguinte item.

A média amostral de X é superior a 2.

Julgue o item seguinte, referente a regressão linear e séries temporais.

A homoscedasticidade é condição necessária para que um modelo de regressão linear seja não viesado.

Julgue o item seguinte, referente a regressão linear e séries temporais.

Duas séries temporais, x_t e y_t, ambas não estacionárias e integradas de ordem um, são cointegradas se existir uma combinação linear entre y_t e x_t que seja estacionária.

Considerando Φ^-1(0,95) = 1,65 e Φ^-1(0,975) = 1,96, julgue o item a seguir, relativo à inferência estatística.

Suponha que X₁, X₂,…, X₁₄₄ seja uma amostra aleatória cuja distribuição tem variância Var(X_i) = 18, para i = 1, ..., 144. Nesse caso, se a média amostral das observações for = 55, então um intervalo de confiança aproximado com nível de confiança de 95% para a média θ = EX_i será [52, 525; 57, 475].

Considerando Φ^-1(0,95) = 1,65 e Φ^-1(0,975) = 1,96, julgue o item a seguir, relativo à inferência estatística.

Em um teste de hipóteses, um erro do tipo II é cometido ao se rejeitar a hipótese nula quando ela é efetivamente verdadeira.

Com relação a probabilidade e variáveis aleatórias, julgue o item a seguir.

Ao se lançar quatro vezes uma moeda balanceada, a observação da sequência de caras e coroas fornecerá um espaço amostral com 8 elementos.

Com relação a probabilidade e variáveis aleatórias, julgue o item a seguir.

Se X é uma variável aleatória exponencial de parâmetro unitário e U =1 - e^-x ,então U é uma variável aleatória uniforme no intervalo [0, 1].

Assinale a alternativa que indica a que se refere à propriedade dos Estimadores de Máxima Verossimilhança (EMV) descrita na afirmação:

O Teorema do Limite Inferior de Cramer-Rao afirma que, para um dado parâmetro qualquer, existe um limite inferior para a variância das estimativas não viciadas. Para grandes amostras, os EMV, atingem esse limite e, portanto, têm a menor variância possível dentre as estimativas não viciadas.