Acerca de testes estatísticos paramétricos e não paramétricos e de modelagem e simulação com previsão de cenários para suporte à tomada de decisão, julgue o próximo item.

Considere que uma corrida seja uma sequência de segmentos não vazios de sequências de elementos iguais: por exemplo, a sequência + + + − + + − − − + + + − − − + + + − − consiste em 8 corridas de tamanhos 3, 1, 2, 3, 3, 3, 3 e 2, respectivamente. Nesse caso, no teste Wald-Wolfowitz, em uma amostra de tamanho N, com N₊ valores positivos (+) e N₋ valores negativos (−), o número esperado de corridas é

Acerca de testes estatísticos paramétricos e não paramétricos e de modelagem e simulação com previsão de cenários para suporte à tomada de decisão, julgue o próximo item.

A geração de amostras é a etapa de maior custo computacional para a aplicação do método de bootstrap na realização de testes de hipóteses.

Acerca de testes estatísticos paramétricos e não paramétricos e de modelagem e simulação com previsão de cenários para suporte à tomada de decisão, julgue o próximo item.

O uso do algoritmo Jackknife para a estimativa de uma média aumenta a variância do valor estimado sem o uso do algoritmo.

Acerca de testes estatísticos paramétricos e não paramétricos e de modelagem e simulação com previsão de cenários para suporte à tomada de decisão, julgue o próximo item.

O teste U de Mann-Whitney, para dados distribuídos de acordo com a normal, é equivalente ao teste t-Student para amostras independentes.

Acerca de testes estatísticos paramétricos e não paramétricos e de modelagem e simulação com previsão de cenários para suporte à tomada de decisão, julgue o próximo item.

Em testes não paramétricos, a etapa de cálculo da estatística de teste geralmente apresenta uma complexidade computacional inferior à etapa de determinação do p-valor.

Julgue o item seguinte, a respeito de séries temporais.

Considerando-se que a presença de intercepto no modelo ARIMA não influencie a log-verossimilhança, então, mantendo-se a ordem (p, q) fixada, para o AIC (Akaike Information Criterion), o modelo com intercepto difere do modelo sem intercepto por 2 unidades.

Julgue o item a seguir, relativo à análise de regressão.

As séries temporais podem apresentar sazonalidade, o que impede a sua análise por um modelo de regressão linear.

Julgue o item a seguir, relativo à análise de regressão.

Em um modelo de regressão para uma amostra de tamanho n > 1, em que, para uma única covariância e uma precisão p, o menor tamanho amostral necessário é m > 1, o número máximo de variáveis independentes possíveis (N) será = N ( n ∙ m)^p.

Julgue o item a seguir, relativo à análise de regressão.

Um modelo de regressão linear não pode ser ajustado a conjuntos de dados com alta dimensionalidade (muitas variáveis preditoras), uma vez que será inviável calcular a matriz de estimação do modelo.

Um estudo foi realizado para avaliar se houve aumento significativo na produtividade de uma cultura de trigo entre os anos de 2020 e 2024. Para isso, foram coletados dados de 50 propriedades rurais em cada ano, considerando-se como variável de interesse a produtividade média anual (em toneladas por hectare).

Nesse estudo, foi aplicado um teste t para duas amostras dependentes (amostras pareadas) com as seguintes hipóteses:

H₀: µ₂₀₂₀ = µ₂₀₂₄ versus H₁: µ₂₀₂₀ < µ₂₀₂₄,

em que µ₂₀₂₀ e µ₂₀₂₄ representam as médias populacionais em 2020 e 2024, respectivamente. Considerando que a estatística do teste t foi igual a 2,36, e que o p-valor foi igual a 1,2%, julgue o próximo item.

Caso o intervalo de 95% de confiança para a produtividade média, em 2020, tenha sido de 3,5 ± 0,5 toneladas por hectare, então o intervalo de 95% confiança para a produtividade média em 2024 será dado por 4 ± 0,4375 toneladas por hectare.