700879 Ano: 2019
Disciplina: Economia
Banca: COVEST-COPSET
Orgão: UFPE

Provas:

Economista
Provas ×

Econometria

Considere o modelo de regressão linear múltipla Y = xβ +u, em que X denota a matriz de regressores, β é o vetor de parâmetros e u representa o vetor de erros aleatórios, tendo vetor de médias igual ao vetor nulo. Com base nesses dados, é correto afirmar que:

A

a presença de autocorrelação nos erros torna o estimador de mínimos quadrados não viesado.

B

a presença de autocorrelação nos erros não afeta a eficiência do estimador de mínimos quadrados.

C

o estimador de mínimos quadrados para o vetor p difere do estimador obtido por máxima verossimilhança

D

sob heteroscedasticidade, o estimador de mínimos quadrados para p é não viesado, consistente e eficiente.

E

o estimador é uma matriz diagonal, sendo T o tamanho amostral e û_i o í-ésimo resíduo, é consistente sob heteroscedasticidade.

Provas

Questão presente nas seguintes provas

700878 Ano: 2019
Disciplina: Economia
Banca: COVEST-COPSET
Orgão: UFPE

Provas:

Economista
Provas ×

Econometria

Acerca da análise de séries temporais, assinale a alternativa correta.

A

Todo processo estacionário é integrado de ordem d > 1.

B

Seja [Y_t] um passeio aleatório, então temos que Y_t- Y_t-1 é não estacionário.

C

Seja y_t uma série temporal e et um ruído branco. Dado que , neste caso, temos evidências da presença de raíz unitária em y_t.

D

Na seleção de modelos na classe ARIMA, entre os critérios AIC e BIC, o BIC penaliza mais pela inclusão de parâmetros para tamanhos amostrais superiores a 5.

E

Uma forma de realizar inferências acerca da presença de raiz unitária é por meio do teste Dickey-Fuller aumentado. Neste caso, a rejeição da hipótese nula, no nível de significância considerado, indicará a presença de raiz unitária na série analisada.

Provas

Questão presente nas seguintes provas

700877 Ano: 2019
Disciplina: Economia
Banca: COVEST-COPSET
Orgão: UFPE

Provas:

Economista
Provas ×

Econometria

Sobre os modelos de regressão linear com erros normais, é correto afirmar que:

A

um modelo apresenta coeficiente de determinação ajustado de 0,98. Assim, podemos afirmar que o ajuste da regressão é capaz de explicar 98% da variabilidade da variável resposta.

B

considerando a hipótese de homoscedasticidade como válida, tem-se que o estimador de mínimos quadrados para a variância dos erros é igual ao correspondente estimador obtido pelo método da máxima verossimilhança. Ambos são não viesados em grandes amostras.

C

considerando o modelo de regressão múltipla y_t = β₀ + β₁x₁ + β₂x₂ + β₃x₃ + e_i,i = 1, -,n , a fim de testar as Po restrições , podemos formular a hipótese linear Alternativa 3-2 e utilizar uma estatística F.

D

O modelo y_i= β0 + &beta₁e^x2 + e_i, i = 1, ...,n é não linear.

E

No modelo de regressão definido pela equação y_i = α + β;log(x_i) + et,i = 1 ,...,n, sendo y uma variável de gasto mensal e x sendo o rendimento, ao estimar o parâmetro β, a estimativa é traduzida na forma de elasticidade renda do gasto.

Provas

Questão presente nas seguintes provas

700876 Ano: 2019
Disciplina: Economia
Banca: COVEST-COPSET
Orgão: UFPE

Provas:

Economista
Provas ×

Econometria

Considerando dados x = (x1,x2, ...,xn), em uma amostra de tamanho n, é correto afirmar que:

Provas

Questão presente nas seguintes provas

700875 Ano: 2019
Disciplina: Economia
Banca: COVEST-COPSET
Orgão: UFPE

Provas:

Economista
Provas ×

Econometria

Uma variável aleatória Y é definida tal que

, sendo X uma variável aleatória que tem distribuição exponencial com média 20. A variável Y é utilizada em uma política de seguro com dedução de franquia d = 2. Assinale a alternativa que mostra o valor mais próximo da esperança matemática de Y.

Provas

Questão presente nas seguintes provas

700874 Ano: 2019
Disciplina: Economia
Banca: COVEST-COPSET
Orgão: UFPE

Provas:

Economista
Provas ×

Econometria

Considere as observações das variáveis x (regressor) e y (resposta).

Assinale a alternativa que mostra, na sequência, os valores mais próximos das estimativas de mínimos quadrados para α e β no modelo de regressão linear y_i= α + β x_i+ u_i, sendo u_i~N(0,a^2 ),i=1,...,5, em que a^2 denota a medida de variância.

Provas

Questão presente nas seguintes provas

700873 Ano: 2019
Disciplina: Economia
Banca: COVEST-COPSET
Orgão: UFPE

Provas:

Economista
Provas ×

Econometria

Considere o modelo ARCH(1) descrito pela equação: É correto afirmar que:

Provas

Questão presente nas seguintes provas

700872 Ano: 2019
Disciplina: Economia
Banca: COVEST-COPSET
Orgão: UFPE

Provas:

Economista
Provas ×

Economia do TrabalhoInflação e Mercado de Trabalho
Macroeconomia

A série histórica do IPCA divulgada pelo IBGE tem ano-base em dezembro de 1993. A tabela a seguir mostra os números desse índice nos meses de agosto a dezembro de 2018.
Enunciado 700872-1

Assinale a alternativa que mostra, na respectiva sequência, os valores do IPCA com base em dezembro de 2018.

Provas

Questão presente nas seguintes provas

700871 Ano: 2019
Disciplina: Economia
Banca: COVEST-COPSET
Orgão: UFPE

Provas:

Economista
Provas ×

Desenvolvimento e Crescimento Econômico

Um funcionário de uma empresa recebe, durante os meses de janeiro a julho de 2019, um salário mensal de R$1.500,00. A tabela a seguir mostra a evolução do IPCA ao longo dos primeiros sete meses de 2019.

Enunciado 700871-1

Com base nesses dados, quais os valores mais próximos do salário corrigido pelo IPCA nos períodos de janeiro a março e janeiro a julho, respectivamente?

Provas

Questão presente nas seguintes provas

700870 Ano: 2019
Disciplina: Economia
Banca: COVEST-COPSET
Orgão: UFPE

Provas:

Economista
Provas ×

Desenvolvimento e Crescimento Econômico

Os gráficos apresentados a seguir representam curvas de Lorenz (L(x)) estimadas em duas bases de dados, sendo a linha da perfeita igualdade representada nos gráficos pela reta identidade. Enunciado 700870-1

Com base nesses gráficos, assinale a alternativa correta.

A

O Índice de Gini é solução da equação

B

O Índice de Gini correspondente ao gráfico à direita é inferior àquele encontrado para o gráfico à esquerda.

C

Para cada gráfico, o Índice de Gini é representado pela área entre a curva de Lorenz e a linha da perfeita igualdade.

D

O Índice de Gini é uma medida de desigualdade que varia entre 0 e 1/2. O valor zero indica ausência de desigualdade e o 1/2 sinaliza uma desigualdade mediana.

E

Os dados associados ao gráfico à esquerda evidenciam uma desigualdade na distribuição de renda mais acentuada relativamente ao que se encontra no gráfico à direita.