Em março de 1990, foi instituído o plano Collor, que bloqueou temporariamente grande parte dos saldos em conta corrente e cadernetas de poupança acima de um determinado valor. A respeito o plano Collor, assinale a alternativa correta.

O II PND, implementado no governo Geisel, tinha como um de seus objetivos centrais reduzir a vulnerabilidade externa do Brasil após o choque do petróleo de 1973. Sobre o II PND, assinale a alternativa correta.

Com relação ao Plano de Metas do governo Juscelino Kubitschek, assinale a alternativa correta,

Com relação à economia brasileira no período de 1930 a 1945, é correto afirmar que

Considere a equação diferencial y’’ + y’ + 2y = 0 cujas condições iniciais são y(0) = –1 e y’(0) = –2.

Assinale a alternativa que determina, corretamente, y’’(0).

Leia o enunciado a seguir, para responder à questão.

Suponha que, em um mercado competitivo, as funções oferta e demanda sejam dadas por: Q^D =100 – 20p e Qº = 10 + 10p. Suponha, ainda, que a velocidade de variação do preço seja proporcional ao excesso de demanda, da seguinte forma: \( {\large{dp \over dt}}=0,5(Q^D-Q^O) \). A solução geral para o preço será dada por p(t) = p_e + Ce^–αt.

O valor de α será dado por:

Leia o enunciado a seguir, para responder à questão.

Suponha que, em um mercado competitivo, as funções oferta e demanda sejam dadas por: Q^D =100 – 20p e Qº = 10 + 10p. Suponha, ainda, que a velocidade de variação do preço seja proporcional ao excesso de demanda, da seguinte forma: \( {\large{dp \over dt}}=0,5(Q^D-Q^O) \). A solução geral para o preço será dada por p(t) = p_e + Ce^–αt.

O valor de p_e será dado por:

Considere o modelo de oferta e demanda dinâmicas a seguir, também conhecido como o Modelo da Teia de Aranha:

Q_t = a – bp_t (demanda)

Q_t = c + dp_t–1 (oferta)

No modelo dado, Q_t representa as quantidades; p_t representa o preço; a, b, c, d são constantes positivas.

O modelo produzirá um equilíbrio estável se:

A regressão entre duas variáveis não estacionárias será:

Considere os seguintes modelos de séries de tempo:

I. \( Y_t=1+Y_{t-1}+ε_t \)

II. \( Y_t=ε_t-ε_{t-1} \)

III. \( Y_t=0,8Y_{t-1}+0,2Y_{t-2}+ε_t \)

Sabendo-se que \( ε_t \) representa um ruído branco, considerando os modelos dados, é correto afirmar que \( Y_t \) representa uma variável estacionária de segunda ordem apenas em