241679 Ano: 2002
Disciplina: Conhecimentos Bancários
Banca: ESAF
Orgão: BACEN

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Analista do Bacen
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MercadosMercado de CapitaisValores MobiliáriosAções
MercadosMercado de CapitaisValores MobiliáriosDebêntures

São negociadas no mercado opções européias de compra e de venda de uma mesma ação-objeto. Esta ação está atualmente cotada a R$50,00 por unidade. As opções de compra e de venda têm o mesmo preço de exercício (R$52,00) e o mesmo prazo de vencimento (3 meses). Os prêmios atuais das opções de compra e de venda são iguais a R$4,50 e R$3,50, respectivamente. Conseqüentemente, para que não exista uma oportunidade de arbitragem no mercado, a taxa de juros livre de risco, supondo capitalização contínua, deve ser igual a:

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130096 Ano: 2002
Disciplina: Conhecimentos Bancários
Banca: VUNESP
Orgão: BNDES

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Economista
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SFNSPB: Sistema de Pagamentos Brasileiro

Com relação ao Novo Sistema de Pagamentos Brasileiro, pode-se dizer que

A

as novas câmaras de compensação e liquidação serão relevantes para um menor grau de risco sistêmico, atra- vés da operacionalização da centralização do risco de crédito das instituições financeiras junto ao Banco Central do Brasil.

B

aumentará o controle do risco de crédito por parte de cada banco, e liberará todas as instituições financeiras da necessidade de criar um sistema de gestão de liquidez, haja vista que a necessidade de caixa será evidenciada a todo instante.

C

implicará na impossibilidade de várias operações hoje existentes, eis que não serão permitidas linhas de crédito entre os bancos e entre os bancos e o Banco Central.

D

fará com que o risco de crédito inerente às instituições financeiras seja mais claramente evidenciado.

E

na medida em que as ordens de crédito liquidadas no novo sistema são revogáveis, o sistema financeiro terá mais segurança.

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130095 Ano: 2002
Disciplina: Conhecimentos Bancários
Banca: VUNESP
Orgão: BNDES

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Economista
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MercadosMercado de CapitaisDerivativosSwap

Considerando que um banco espera uma queda nas taxas de juros do país e sabendo-se que esse banco deseja não ter perdas com a queda das taxas de juros, aponte a alternativa condizente com essa estratégia.

A

Swap de juros prefixados x juros posfixados, sendo a ponta ativa do swap em taxas de juros prefixadas, no caso de o banco ter uma posição líquida vendida em taxas de juros prefixados.

B

Swap de juros posfixados x juros prefixados, sendo a ponta ativa do swap em taxas de juros posfixadas, no caso de o banco ter uma posição líquida vendida em taxas de juros prefixados.

C

Permanecer como está, caso tenha uma posição líqui- da vendida em taxas prefixadas.

D

Vender contratos futuros de DI, no caso de o banco ter uma posição líquida vendida em taxas de juros posfixadas.

E

Vender contratos futuros de DI, no caso de o banco ter uma posição líquida vendida em taxas de juros prefixados.

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130094 Ano: 2002
Disciplina: Conhecimentos Bancários
Banca: VUNESP
Orgão: BNDES

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Economista
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Crédito

o A respeito da Resolução n 2.682, do Conselho Monetário Nacional, pode-se dizer que

A

uma das maiores alterações provocadas consiste no fato de que as instituições financeiras devem obedecer a critérios muito mais rígidos de determinação da classi- icação dos créditos deferidos, de tal forma que todas as instituições financeiras passaram a apresentar a mes- ma classificação para um mesmo devedor.

B

na gestão do risco de crédito também se deve conside- rar o segmento econômico de cada devedor.

C

essa norma inovou ao estabelecer um único nível de provisão, para créditos de liquidação duvidosa, a ser constituída para toda a carteira.

D

uma melhoria atingida é que o sistema criado diminui a necessidade de informações sobre os devedores, fa- cilitando a classificação do crédito nos níveis de risco

E

o estabelecimento de critérios rígidos de classificação dos créditos permite a dispensa de modelos internos de gestão do risco de crédito, reduzindo, assim, os cus- tos das instituições financeiras.

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130092 Ano: 2002
Disciplina: Conhecimentos Bancários
Banca: VUNESP
Orgão: BNDES

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Economista
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MercadosMercado de CâmbioRegimes Cambiais
MercadosMercado de CâmbioOperações Manuais

Para a gestão de riscos em uma instituição financeira,

A

a solução dada pelo modelo de Value at Risk permite a eliminação do risco de perdas.

B

o cálculo automatizado do risco de mercado viabiliza uma maior credibilidade do modelo utilizado, ao eli- minar os erros de modelagem.

C

adoção do Value at Risk dispensa a necessidade de instrumentos de gestão de riscos, em nível de diretoria

D

a revisão do Acordo da Basiléia deixou de lado a possibilidade de utilização do Value at Risk para cálculo do capital requerido.

E

a gestão centralizada dos riscos enfrentados é interessante por permitir considerar a inter-relação entre as diversas espécies de riscos, como o operacional, o de mercado, o de crédito e o de liqüidez.

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130091 Ano: 2002
Disciplina: Conhecimentos Bancários
Banca: VUNESP
Orgão: BNDES

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Economista
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MercadosMercado de CapitaisDerivativosOpções
SFNParticipantesBolsas de Valores e de Mercadorias e Futuros

Uma pessoa adquire uma opção de venda de um lote de 100.000 (cem mil) ações da Cia. XYZ ao preço de exercí- cio de R$ 10,00, pagando um prêmio de R$ 1,00 por ação. Considerando-se que na data do exercício, o preço da ação no mercado à vista era de R$ 8,00, pode-se afirmar que

A

ela deve exercer a opção, pois realizará um lucro, abs- raindo-se os custos de corretagem, de R$ 100.000,00.

B

ela não deve exercer a opção, porque o preço à vista da ação é menor que o preço de exercício.

C

ela não deve exercer a opção, porque a operação so- mente seria compensadora caso o preço da ação, à vis- ta, fosse, no mínimo, R$ 9,00.

D

ela deve exercer a opção, pois realizará um lucro na operação, abstraindo-se os custos de corretagem, de R$ 200.000,00.

E

ela não deve exercer a opção, porque ela não terá nem lucro nem prejuízo com a operação, mas incorrerá em custos de corretagem.

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130089 Ano: 2002
Disciplina: Conhecimentos Bancários
Banca: VUNESP
Orgão: BNDES

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Economista
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SFNParticipantesCMN: Conselho Monetário Nacional
SFNParticipantesBolsas de Valores e de Mercadorias e Futuros

o A Resolução CMN n 2.829, de 29 de março de 2001, esta- belece as condutas relativas à prática da governança corporativa, a serem observadas para companhia aberta que deseje ser classificada no Novo Mercado da Bovespa. Que condição abaixo não é exigida da empresa para que se clas- sifique no Nível 1 daquele mercado?

A

Compromisso de não elevação do percentual de ações preferenciais sobre o capital total, comparativamente ao percentual existente quando da data da assinatura do contato de práticas diferenciadas de governança societária.

B

Manutenção em circulação de uma parcela mínima de ações, representando 25% (vinte e cinco por cento) do capital.

C

stabelecimento de um mandato unificado de um ano ara todo o conselho de administração.

D

Realização de ofertas públicas de colocação de açõe através de mecanismos que favoreçam a dispersão do capital.

E

Cumprimento de regras de disclosure em operações envolvendo ativos de emissão da companhia por parte de seus acionistas controladores ou de seus adminis- tradores.

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130083 Ano: 2002
Disciplina: Conhecimentos Bancários
Banca: VUNESP
Orgão: BNDES

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Economista
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SFNParticipantes

Assinale a afirmação incorreta.

A

O project finance pode ser definido como a captação de recursos para financiar um projeto de investimento economicamente separável, cujo fluxo de caixa é vis- to pelos provedores de recursos como fonte primária, tanto para pagar os juros sobre o capital de emprésti- mo quanto para fornecer o retorno adequado sobre o capital de risco investido no mesmo.

B

O project finance é inadequado para investimentos em instalações de geração de energia elétrica, tendo em vista que as significativas economias de escala decor- rentes do empreendimento dificultam o comparti- lhamento do risco entre as partes envolvidas.

C

No financiamento direto tradicional, os credores de uma empresa contam com o total da carteira de ativos dela para a geração de fluxo de caixa para o pagamento dos encargos da dívida, enquanto que, no project finance, os direitos de regresso ficam normalmente limitados aos ativos do projeto.

D

O project finance pode ser estruturado de tal forma que a dívida a ele correspondente não constitua freqüente- mente uma obrigação direta, classificada no passivo exigível de seus patrocinadores, fato que preserva a capacidade de endividamento dos mesmos.

E

Um dos casos em que o project finance é especialmente benéfico para a empresa patrocinadora ocorre quando o produto a ser fabricado tem uma demanda tão forte que os compradores estejam dispostos a aceitar con- tratos de fornecimento de longo prazo.

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129876 Ano: 2002
Disciplina: Conhecimentos Bancários
Banca: VUNESP
Orgão: BNDES

Provas:

Administrador
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SFNParticipantesFactoring

Devido às necessidades de caixa pelas quais sua empresa estava passando, o Diretor Financeiro decidiu realizar uma operação mercantil, onde ocorreu a transferência, mediante contrato, dos direitos de crédito de algumas operações de exportação. Os riscos de recebimento, nesta operação, passaram a ser responsabilidades da empresa que realizou a compra. Esta foi uma operação de

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129873 Ano: 2002
Disciplina: Conhecimentos Bancários
Banca: VUNESP
Orgão: BNDES

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Administrador
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MercadosMercado de CapitaisDerivativosSwap

As taxas de câmbio permitem a unificação monetária dos preços em moeda doméstica com preços em moeda estrangeira, facilitando os processos de troca. Assim, em relação ao mercado de câmbio, pode-se afirmar que

A

bancos centrais não intervêm nos mercados de câmbio, pois o volume das transações dos bancos centrais não é significativamente grande.

B

um swap de câmbio é uma venda à vista de uma moeda combinada com uma recompra futura da moeda.

C

em condições de normalidade da economia uma apreciação da moeda corrente de um país torna seus bens mais baratos para os estrangeiros.

D

em uma transação de taxa de câmbio à vista, as taxas se tornam efetivas no momento da negociação, se fechada.

E

os indivíduos não participam no mercado de câmbio devido ao volume insignificante de transações.

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