!$ \pi_t = \phi \pi_{t-1} - \alpha (u - u_n) + \varepsilon !$

onde !$ \pi_t = !$ taxa de inflação no período !$ t; \phi = !$ regra de indexação da economia; !$ \pi_{t-1} = !$ taxa de inflação no período !$ t-1 ; a = !$ constante positiva; !$ u = !$ taxa de desemprego; !$ u_n = !$ taxa natural de desemprego; !$ \varepsilon = !$ choques de oferta.

Com base nesta relação, é incorreto afirmar que:

A duração de uma carteira de títulos de renda fixa não é uma medida apropriada da sensibilidade do valor da carteira ao risco de variação de taxas de juros de mercado porque:

Assinale a opção correta.

Caracteriza-se uma debênture com garantia flutuante como sendo:

Com base no modelo IS/LM sem os casos "clássico e o da armadilha da liquidez", é incorreto afirmar que:

Considere o modelo de oferta agregada com preços totalmente flexíveis no curto prazo. Sabendose que no longo prazo o produto é determinado pela disponibilidade de capital, trabalho e tecnologia, pode-se afirmar que:

Segundo a teoria da preferência por liquidez, as taxas de juros futuras implícitas na estrutura a termo de taxas de juros são superiores às taxas a vista esperadas porque:

Segundo o CAPM, uma ação cujo beta é igual a 1,2 tem o mesmo risco de mercado e o mesmo retorno esperado que uma carteira formada pelas seguintes proporções: