Com base no modelo clássico de regressão linear, julgue o item a seguir.

Mesmo na presença de autocorrelação serial, os estimadores de mínimos quadrados serão não viesados e consistentes.

Com base no modelo clássico de regressão linear, julgue o item a seguir.

Na presença de heterocedasticidade os valores da estatística t serão maiores que o esperado.

Com base no modelo clássico de regressão linear, julgue o item a seguir.

Em se tratando do modelo de regressão múltipla, ao se compararem modelos com diferentes quantidades de variáveis explicativas, o correto é analisar o valor de !$ R^2 !$ ajustado.

Com base no modelo clássico de regressão linear, julgue o item a seguir.

As estatísticas !$ R^2 !$ serão menores para estimativas em séries temporais que para cortes transversais.

Considerando uma função de produção descrita por

!$ Y \, = \, K^{1/2} \, L^{1/2}, !$

em que !$ Y !$ é o produto, !$ L !$ é a quantidade de trabalho e !$ K !$ é o estoque de capital, e supondo que o salário seja !$ w \, = \, 4, !$ a remuneração do capital seja !$ r \, = \, 1 !$ e que !$ K \, = \, 2 !$ unidades, julgue o item subsequente.

No curto-prazo, o custo total médio será !$ 2Y \, + \, Y. !$

Considerando uma função de produção descrita por

!$ Y \, = \, K^{1/2} \, L^{1/2}, !$

em que !$ Y !$ é o produto, !$ L !$ é a quantidade de trabalho e !$ K !$ é o estoque de capital, e supondo que o salário seja !$ w \, = \, 4, !$ a remuneração do capital seja !$ r \, = \, 1 !$ e que !$ K \, = \, 2 !$ unidades, julgue o item subsequente.

No longo-prazo, o custo variável médio será de 2 unidades.

Tendo em vista os principais modelos de análise de investimento e os instrumentos utilizados pelos agentes de mercado, julgue o item seguinte.

Um título público brasileiro com taxa de juros de 10%, sem cupom e com prazo de vencimento de cinco anos, possui duration modificada menor que 5.

Tendo em vista os principais modelos de análise de investimento e os instrumentos utilizados pelos agentes de mercado, julgue o item seguinte.

A função utilidade de um agente avesso ao risco é côncava, e o prêmio de risco é estritamente positivo.

Tendo em vista os principais modelos de análise de investimento e os instrumentos utilizados pelos agentes de mercado, julgue o item seguinte.

No modelo CAPM, o prêmio de risco dos ativos individuais é inversamente proporcional ao prêmio de risco da carteira de mercado.

Em relação aos principais modelos financeiros, julgue o item que se seguem.

Se os juros forem iguais, o sistema SAC, na comparação com o sistema Price, gerará maior custo para o agente nos primeiros períodos.