Foram encontradas 70 questões.
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| 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 0 | 3 |
| 6 | 10 | 8 | 6 | 7 | 3 | 0 |
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Seja um modelo autorregressivo de ordem 2, AR(2), aplicado a uma série temporal, Z t , de modo que Z t = φ 1Ζ t-1 + φ 2Ζ t-2 + a t , sendo φ 1 = 0,8, e a autocorrelação de lag 1, p 1 = !$ \dfrac {7} {8} !$.
O valor de φ 2 é
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Um modelo de regressão linear múltipla foi aplicado a uma amostra aleatória de tamanho 100. Os resultados obtidos estão resumidos a seguir.
| Estatística da regressão | |
| R múltiplo | 0,88 |
| R-quadrado | 0,77 |
| R-quadrado ajustado | 0,77 |
| Erro padrão | 0,25 |
| Observações | 100 |
| ANOVA | |||||
| Grau de liberdade | Soma dos quadrados | Média dos quadrados | Estatística F | valor - P | |
| Regressão | 3 | 20,08 | 6,69 | 109,76 | 6,54 E-31 |
| Resíduo | 96 | 5,85 | 0,06 | ||
| Total | 99 | 25,93 | |||
| Coeficientes | Erro padrão | Estatística t | valor - P | |
| Constante | 2,10 | 0,54 | 3,88 | 0,0002 |
| Variável X 1 | 0,16 | 0,62 | 0,25 | 0,8022 |
| Variável X 2 | -0,07 | 0,25 | -0,30 | 0,7654 |
| Variável X 3 | 0,03 | 0,15 | 0,20 | 0,8386 |
A situação acima é indício de
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Considere a função de autocorrelação amostral, FAC, e a função de autocorrelação parcial amostral, FACP, de uma série temporal com 120 observações.


Considere ainda a função de autocorrelação amostral, FAC, e a função de autocorrelação parcial amostral, FACP, da mesma série temporal diferenciada uma vez.


Comparando com o comportamento teórico das funções de autocorrelação e autocorrelação parcial dos processos ARIMA(p,d,q), a estrutura que tem a melhor adequação aos dados é
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