Considere que X₁, X₂, ..., Xn seja uma série temporal estacionária com média zero e função de auto-covariância !$ \gamma !$(h) > 0, em que h !$ \ge !$ 1. Deseja-se construir um preditor linear para a observação futura X_n+h(h !$ \ge !$ 1) que dependa apenas da última observação disponível, isto é, !$ \hat{X} !$_n+h = !$ \beta !$X_n + c, em que !$ \beta !$ e c são números reais.

Com base nessas informações, julgue o item subseqüente.

A esperança condicional E[X_n+h | X_n], em que h !$ \ge !$ 1, é nula.