Em relação aos modelos econométricos com dados em painel, em que i indexa o painel, t representa o tempo, ai, a constante heterogênea não observada e x_it, o regressor, julgue os itens subsequentes.

Na presença de endogeneidade causada por efeito não observado, o painel ordinário empilhado (pooled), considerando cov(x_it, a_i) ≠ 0, é consistente.