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Respondida
2380140
Ano:
2008
Disciplina:
Estatística
Banca:
ESAF
Orgão:
CGU
Provas:
Auditor de Finanças e Controle - Estatística e Atuarial
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Séries Temporais
Análise de séries temporais
Seja um processo autoregressivo estacionário de primeira ordem com média zero z
t
= Φz
t-1
+ a
t
onde at é ruído branco com variância
σ
2
. Qual a variância do processo z
t
?
A
!$ \sigma^2 \cdot (1+ \phi) !$
B
!$ \sigma^2 \over (1- \phi^2) !$
C
!$ \sigma^2 \over (1+ \phi) !$
D
!$ \sigma^2 \over (1+ \phi^2) !$
E
!$ \sigma^2 \cdot (1+ \phi^2) !$
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