Considere os dois modelos ARMA(1,1) a seguir:

Modelo 1: Z_t = 0,8Z_t − 1 + a_t − 0,3a_{t − 1}

Modelo 2: Z_t = 1,5Z_t − 1 + a_t − 0,6a_{t − 1} onde a_t ∼ N(0, !$ \sigma^2 !$)

Quanto à estacionariedade e invertibilidade,