Em relação ao modelo econométrico com dados em painel, julgue os itens que se seguem.

No modelo de regressão com efeitos fixos, o intercepto é único devido à unicidade dos efeitos idiossincráticos.

Em relação ao modelo econométrico com dados em painel, julgue os itens que se seguem.

A diferença entre um painel não balanceado e um painel balanceado consiste no fato de que o impacto dos diferentes regressores é aproximadamente o mesmo para painéis balanceados, mas não para painéis não balanceados.

Em relação ao modelo econométrico com dados em painel, julgue os itens que se seguem.

A abordagem de efeitos aleatórios (random effects) é geralmente mais eficiente que o método do OLS agrupado, o que justifica a preferência àquela em relação a este.

Em relação ao modelo econométrico com dados em painel, julgue os itens que se seguem.

No modelo de regressão de efeitos fixos, uma variável binária (dummy) deve ser excluída das entidades quando o intercepto estiver presente na equação, porque uma das entidades é sempre excluída por construção do modelo de estimação.

Na presença de heterocedasticidade, os valores da estatística t são maiores que o esperado.

Quando se adicionam variáveis explicativas ao modelo, espera-se redução da estatística R².

Mesmo na presença de multicolinearidade imperfeita, os estimadores de mínimos quadrados ordinários são os melhores estimadores lineares não viesados (BLUE — best linear unbiased estimator).

Mesmo na presença de heterocedasticidade, os estimadores das variáveis dependentes são não viesados e consistentes.

Na presença de multicolinearidade perfeita, os estimadores de mínimos quadrados ordinários não são únicos.

Havendo heterocedasticidade, os estimadores de mínimos quadrados ordinários serão ineficientes.