Uma empresa produtora de lingotes de aços especiais apresenta Beta (!$ \beta !$) de 1,3. A taxa livre de risco é de 8% e o retorno sobre a carteira de ativos de mercado é de 10%.

Considerando o modelo CAPM, o retorno exigido para adquirir ações dessa empresa é de

Abaixo são fornecidos os ativos que compõem a carteira de dois fundos de investimento, com suas devidas proporções, e os coeficientes beta de cada um dos ativos.

Os coeficientes Beta ( !$ \beta !$) da carteira A e da carteira B são, respectivamente,

Investidores interessados em títulos de médio e longo prazo, indexados à variação do IGP-M, devem adquirir

I. O risco diversificável representa a parte do risco de um ativo associada a causas aleatórias que podem ser eliminadas por meio da diversificação.

II. O coeficiente Beta (!$ \beta !$) é uma medida relativa de risco diversificável.

III. O CAPM pode ser dividido em duas partes: (1) A taxa livre de risco; (2) o prêmio de risco.

IV. O coeficiente de variação (CV) é uma medida de dispersão relativa que é útil na comparação do risco de ativos com diferentes retornos esperados.

É correto o que consta em

Um fundo de investimento que aposte na queda dos juros futuros deverá