Foram encontradas 150 questões.
A partir das informações acima, julgue os itens subseqüentes.
A estimativa de razão para 
é um estimador mais eficiente que a média aritmética.
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A partir das informações acima, julgue os itens subseqüentes.
como o estimador de razão para μ, então a estimativa do desvio-padrão de é inferior a R$ 1,00.Provas
A partir das informações acima, julgue os itens subseqüentes.
A estimativa de razão para é inferior a R$ 13,00.
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A partir das informações acima, julgue os itens subseqüentes.
A variância amostral das despesas semanais em 2007 é, pelo menos, 30% maior que a variância amostral das despesas semanais em 2006.
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Considere que um processo estocástico de Wiener seja representado por 
com Var[W(t)] = 0,25t e a transformação X(t) = [W(t)]2. Nessa situação, julgue os itens que se seguem.
Considere-se um processo de choques aleatórios (ruído branco ou white noise) representado por 
com E[a(t)] = 0, Var[a(t)] = 0,25 e independente de {W(t)}. Nessa situação, o processo H(t) = W(t) - W(t - 1) + a(t), em que t > 1, é um processo estacionário em torno de zero.
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Considere que um processo estocástico de Wiener seja representado por com Var[W(t)] = 0,25t e a transformação X(t) = [W(t)]2. Nessa situação, julgue os itens que se seguem.
A correlação linear entre W(t) -W(t-1) e W(t +2)- W(t +1) é superior a 0,1.
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- Estatística DescritivaMedidas de DispersãoCovariância e Correlação
- Estatística DescritivaMedidas de Tendência CentralMédias
Considere que um processo estocástico de Wiener seja representado por com Var[W(t)] = 0,25t e a transformação X(t) = [W(t)]2. Nessa situação, julgue os itens que se seguem.
A covariância entre W(t) e W(t-4) é nula.
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Considere que um processo estocástico de Wiener seja representado por com Var[W(t)] = 0,25t e a transformação X(t) = [W(t)]2. Nessa situação, julgue os itens que se seguem.
X(t) é um processo estacionário.
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Considere que um processo estocástico de Wiener seja representado por com Var[W(t)] = 0,25t e a transformação X(t) = [W(t)]2. Nessa situação, julgue os itens que se seguem.
A variável aleatória 
segue uma distribuição qui-quadrática com 1 grau de liberdade.
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Considere que um processo estocástico de Wiener seja representado por com Var[W(t)] = 0,25t e a transformação X(t) = [W(t)]2. Nessa situação, julgue os itens que se seguem.
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