O Método de Mínimos Quadrados Generalizado é

É correto afirmar:

Sabe-se que a variável aleatória X = !$ \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \\ \end{bmatrix} !$ tem distribuição multivariada com vetor de médias µ e matriz de covariâncias V dadas por:

µ = !$ \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \\ 0 \\ \end{bmatrix} !$ V = !$ \begin{bmatrix} 5 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 2 \\ \end{bmatrix} !$

Sendo Z = X₁ − 3X₂ + 2X₃, a média e a variância de Z são dadas respectivamente por

Suponha que a série temporal seja afetada por uma intervenção do tipo:

com função de transferência v(B) = 1/(1−B), onde B e o operador translação para o passado, isto é:

Neste caso, a estrutura da função de transferência será representada graficamente por:

Para o processo ARIMA(1,d,1), onde o coeficiente autoregressivo e o coeficiente de médias moveis, é correto afirmar:

De um modo geral, a análise espectral de séries temporais estacionárias decompõe a série em

Dizemos que Z é estacionário de segunda ordem ou fracamente estacionário se e somente se estiverem satisfeitas as condições, além da (v):