A primeira componente principal explica 80% da variação total.

A matriz possui três autovalores e 7,2 é o maior deles.

No limite estacionário, a autocorrelação entre Z_{t + 1} e Z_t é maior que 0,3 e menor que 0,6.

0, 42 < P(Z_{t + 2} = 0 * Z_t = 0) < 0,46.

No limite estacionário do processo estocástico {Z_t}, tem-se que

P(Z _{t +6} = 1*Z _t = 0, Z _t + 1 = 1, Z _t+2 = 1, Z _{t + 3} = 0, Z _{t + 4} = 1, Z _{t + 5} = 1) < 0,7.

Considere que Z₀ = 0, isto é, inicialmente o processo encontra-se no estado 0, e que W é o número de ensaios de Bernoulli até que ocorra a primeira transição do estado 0 para o estado 1. Nessa situação, o valor esperado de W é maior ou igual a 1,5.

A matriz de transição de estados do processo {Z_t} não é duplamente estocástica.