Prova Completa: Economista (BNDES - VUNESP

130096 Ano: 2002
Disciplina: Conhecimentos Bancários
Banca: VUNESP
Orgão: BNDES

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Economista
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SFNSPB: Sistema de Pagamentos Brasileiro

Com relação ao Novo Sistema de Pagamentos Brasileiro, pode-se dizer que

A

as novas câmaras de compensação e liquidação serão relevantes para um menor grau de risco sistêmico, atra- vés da operacionalização da centralização do risco de crédito das instituições financeiras junto ao Banco Central do Brasil.

B

aumentará o controle do risco de crédito por parte de cada banco, e liberará todas as instituições financeiras da necessidade de criar um sistema de gestão de liquidez, haja vista que a necessidade de caixa será evidenciada a todo instante.

C

implicará na impossibilidade de várias operações hoje existentes, eis que não serão permitidas linhas de crédito entre os bancos e entre os bancos e o Banco Central.

D

fará com que o risco de crédito inerente às instituições financeiras seja mais claramente evidenciado.

E

na medida em que as ordens de crédito liquidadas no novo sistema são revogáveis, o sistema financeiro terá mais segurança.

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130095 Ano: 2002
Disciplina: Conhecimentos Bancários
Banca: VUNESP
Orgão: BNDES

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Economista
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MercadosMercado de CapitaisDerivativosSwap

Considerando que um banco espera uma queda nas taxas de juros do país e sabendo-se que esse banco deseja não ter perdas com a queda das taxas de juros, aponte a alternativa condizente com essa estratégia.

A

Swap de juros prefixados x juros posfixados, sendo a ponta ativa do swap em taxas de juros prefixadas, no caso de o banco ter uma posição líquida vendida em taxas de juros prefixados.

B

Swap de juros posfixados x juros prefixados, sendo a ponta ativa do swap em taxas de juros posfixadas, no caso de o banco ter uma posição líquida vendida em taxas de juros prefixados.

C

Permanecer como está, caso tenha uma posição líqui- da vendida em taxas prefixadas.

D

Vender contratos futuros de DI, no caso de o banco ter uma posição líquida vendida em taxas de juros posfixadas.

E

Vender contratos futuros de DI, no caso de o banco ter uma posição líquida vendida em taxas de juros prefixados.

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130094 Ano: 2002
Disciplina: Conhecimentos Bancários
Banca: VUNESP
Orgão: BNDES

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Economista
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Crédito

o A respeito da Resolução n 2.682, do Conselho Monetário Nacional, pode-se dizer que

A

uma das maiores alterações provocadas consiste no fato de que as instituições financeiras devem obedecer a critérios muito mais rígidos de determinação da classi- icação dos créditos deferidos, de tal forma que todas as instituições financeiras passaram a apresentar a mes- ma classificação para um mesmo devedor.

B

na gestão do risco de crédito também se deve conside- rar o segmento econômico de cada devedor.

C

essa norma inovou ao estabelecer um único nível de provisão, para créditos de liquidação duvidosa, a ser constituída para toda a carteira.

D

uma melhoria atingida é que o sistema criado diminui a necessidade de informações sobre os devedores, fa- cilitando a classificação do crédito nos níveis de risco

E

o estabelecimento de critérios rígidos de classificação dos créditos permite a dispensa de modelos internos de gestão do risco de crédito, reduzindo, assim, os cus- tos das instituições financeiras.

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130093 Ano: 2002
Disciplina: Economia
Banca: VUNESP
Orgão: BNDES

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Economista
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Economia Brasileira

O conceito de requerimento de capital, introduzido com o Acordo da Basiléia,

A

inovou ao permitir o requerimento de capital basead no ativo ponderado pelo risco, vinculadamente ao vo lume de obrigações assumidas pelos bancos.

B

reduz o requerimento de capital para as operações ati- vas realizadas com as empresas privadas.

C

mereceu revisão que inclui a possibilidade da utiliza ção de um modelo interno para medir o risco de mer cado, para fins de requerimento de capital, desde qu aceito pelo órgão de supervisão bancária do país.

D

evoluiu para considerar tanto o risco de crédito como o risco de reputação assumido pelos bancos, no cálcu- lo do capital requerido.

E

simplifica, ao determinar um único nível de risco para as operações ativas realizadas pelos bancos.

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130092 Ano: 2002
Disciplina: Conhecimentos Bancários
Banca: VUNESP
Orgão: BNDES

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Economista
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MercadosMercado de CâmbioRegimes Cambiais
MercadosMercado de CâmbioOperações Manuais

Para a gestão de riscos em uma instituição financeira,

A

a solução dada pelo modelo de Value at Risk permite a eliminação do risco de perdas.

B

o cálculo automatizado do risco de mercado viabiliza uma maior credibilidade do modelo utilizado, ao eli- minar os erros de modelagem.

C

adoção do Value at Risk dispensa a necessidade de instrumentos de gestão de riscos, em nível de diretoria

D

a revisão do Acordo da Basiléia deixou de lado a possibilidade de utilização do Value at Risk para cálculo do capital requerido.

E

a gestão centralizada dos riscos enfrentados é interessante por permitir considerar a inter-relação entre as diversas espécies de riscos, como o operacional, o de mercado, o de crédito e o de liqüidez.

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130091 Ano: 2002
Disciplina: Conhecimentos Bancários
Banca: VUNESP
Orgão: BNDES

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Economista
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MercadosMercado de CapitaisDerivativosOpções
SFNParticipantesBolsas de Valores e de Mercadorias e Futuros

Uma pessoa adquire uma opção de venda de um lote de 100.000 (cem mil) ações da Cia. XYZ ao preço de exercí- cio de R$ 10,00, pagando um prêmio de R$ 1,00 por ação. Considerando-se que na data do exercício, o preço da ação no mercado à vista era de R$ 8,00, pode-se afirmar que

A

ela deve exercer a opção, pois realizará um lucro, abs- raindo-se os custos de corretagem, de R$ 100.000,00.

B

ela não deve exercer a opção, porque o preço à vista da ação é menor que o preço de exercício.

C

ela não deve exercer a opção, porque a operação so- mente seria compensadora caso o preço da ação, à vis- ta, fosse, no mínimo, R$ 9,00.

D

ela deve exercer a opção, pois realizará um lucro na operação, abstraindo-se os custos de corretagem, de R$ 200.000,00.

E

ela não deve exercer a opção, porque ela não terá nem lucro nem prejuízo com a operação, mas incorrerá em custos de corretagem.

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130090 Ano: 2002
Disciplina: Economia
Banca: VUNESP
Orgão: BNDES

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Economista
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MicroeconomiaFundamentos de MicroeconomiaCusto de Oportunidade

O conceito de custo de oportunidade diz respeito

A

à rentabilidade que se deixa de ganhar em aplicaçã alternativa à que realiza um agente econômico.

B

à rentabilidade que se ganha em uma aplicação alternativa inesperada, realizada por um agente econômico.

C

ao gasto que tem um agente econômico quando aplica seus recursos diretamente em Letras do Tesouro Nacional.

D

à perda de valor da moeda ociosa, quando ocorre inflação.

E

ao risco evitado por um investidor, quando aproveita a oportunidade de aplicar seu patrimônio em renda fixa.

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130089 Ano: 2002
Disciplina: Conhecimentos Bancários
Banca: VUNESP
Orgão: BNDES

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Economista
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SFNParticipantesCMN: Conselho Monetário Nacional
SFNParticipantesBolsas de Valores e de Mercadorias e Futuros

o A Resolução CMN n 2.829, de 29 de março de 2001, esta- belece as condutas relativas à prática da governança corporativa, a serem observadas para companhia aberta que deseje ser classificada no Novo Mercado da Bovespa. Que condição abaixo não é exigida da empresa para que se clas- sifique no Nível 1 daquele mercado?

A

Compromisso de não elevação do percentual de ações preferenciais sobre o capital total, comparativamente ao percentual existente quando da data da assinatura do contato de práticas diferenciadas de governança societária.

B

Manutenção em circulação de uma parcela mínima de ações, representando 25% (vinte e cinco por cento) do capital.

C

stabelecimento de um mandato unificado de um ano ara todo o conselho de administração.

D

Realização de ofertas públicas de colocação de açõe através de mecanismos que favoreçam a dispersão do capital.

E

Cumprimento de regras de disclosure em operações envolvendo ativos de emissão da companhia por parte de seus acionistas controladores ou de seus adminis- tradores.

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130088 Ano: 2002
Disciplina: Economia
Banca: VUNESP
Orgão: BNDES

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Economista
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Microeconomia

Analise as seguintes proposições relativas à economia do meio ambiente.

I. Segundo o teorema de Coase, na ausência de custos de transação entre as partes, e havendo a definição de qual é o agente econômico que detém os direitos de emissão de poluentes, a livre negociação entre as partes levará a um nível ótimo de emissão da poluição.

II. A taxa pigouviana e a restrição direta à emissão de poluentes pelo Governo podem gerar um nível eficien- te de poluição, caso se tenha um conhecimento preciso das condições de custos e de benefícios de uma redu- ção da poluição.

III. Na falta de um conhecimento preciso dos custos e be- nefícios da poluição, quando o objetivo do Governo for garantir um padrão mínimo de qualidade ambiental, a taxa pigouviana é preferível à regulamentação direta dos níveis de poluição.

Pode-se afirmar que