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Considere um jogo do qual participem somente os jogadores 1 e 2. O jogador 1 escolhe primeiro entre três ações possíveis: A, B ou C. Se o jogador 1 escolher A, o jogador 2 poderá escolher entre as ações a e b. Se o jogador 1 escolher B, novamente o jogador 2 poderá escolher entre as ações a e b. Por outro lado, se o jogador 1 escolher C, o jogador 2 terá como opções as ações x e y. O jogador 2 não consegue distinguir entre as ações A e B do jogador 1, mas consegue distinguir a opção C das demais. O diagrama da árvore desse jogo está representado abaixo; nele !$ \varepsilon \ge 0. !$
No diagrama acima, os números entre parênteses indicam os payoffs associados a cada jogador, sendo os números à esquerda das vírgulas os payoffs do jogador 1, e os números à direita das vírgulas, os payoffs do
jogador 2. O jogador 1 tem apenas um conjunto-informação, formado pelo
nódulo inicial, enquanto o jogador 2 tem dois: o primeiro, formado pelos
nódulos t1 e t2, e o segundo, pelo nódulo t3, Define-se a probabilidade !$ \mu !$!$ (t) !$
como a crença do jogador 2 de que ele esteja no nódulo t, uma vez que o
conjunto-informação em que t está localizado tenha sido atingido.
Observa-se que há três valores possíveis para t:t1, t2 e t3. Com base nessas informações, julgue o item a seguir.
Suponha que o seguinte perfil de estratégias constitua um equilibrio de Nash: o jogador 1 escolhe A; o jogador 2 escolhe a quando o seu conjunto-informação {t1,t2} é atingido, e x, quando o seu conjunto-informação {t3} é atingido. Então, em qualquer sistema de crenças que seja consistente com esse perfil de estratégias, ou seja, que satisfaça à regra de Bayes, !$ \mu (t_1) = 1 !$ e !$ \mu (t_2) = 0. !$
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Considere um jogo do qual participem somente os jogadores 1 e 2. O jogador 1 escolhe primeiro entre três ações possíveis: A, B ou C. Se o jogador 1 escolher A, o jogador 2 poderá escolher entre as ações a e b. Se o jogador 1 escolher B, novamente o jogador 2 poderá escolher entre as ações a e b. Por outro lado, se o jogador 1 escolher C, o jogador 2 terá como opções as ações x e y. O jogador 2 não consegue distinguir entre as ações A e B do jogador 1, mas consegue distinguir a opção C das demais. O diagrama da árvore desse jogo está representado abaixo; nele !$ \varepsilon \ge 0. !$
No diagrama acima, os números entre parênteses indicam os payoffs associados a cada jogador, sendo os números à esquerda das vírgulas os payoffs do jogador 1, e os números à direita das vírgulas, os payoffs do
jogador 2. O jogador 1 tem apenas um conjunto-informação, formado pelo
nódulo inicial, enquanto o jogador 2 tem dois: o primeiro, formado pelos
nódulos t1 e t2, e o segundo, pelo nódulo t3, Define-se a probabilidade !$ \mu !$!$ (t) !$
como a crença do jogador 2 de que ele esteja no nódulo t, uma vez que o
conjunto-informação em que t está localizado tenha sido atingido.
Observa-se que há três valores possíveis para t:t1, t2 e t3. Com base nessas informações, julgue o item a seguir.
Para que exista um equilíbrio bayesiano perfeito fraco desse jogo, é necessario impor a restrição !$ \varepsilon > 0. !$
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Suponha que uma indústria competitiva tenha um grande número de firmas
potenciais, todas elas com a mesma tecnologia, expressa pela função de
produção y =x11/2 x21/4 em que x1 e x2
são as quantidades dos insumos 1 e 2 utilizados para produzir a
quantidade y do bem. Em face desses dados, julgue o item a seguir.
Na presença de custo afundado (sunk cost) estritamente positivo, o equilibrio de longo prazo dessa indústria é caracterizado por um preço igual ao mínimo do custo médio.
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Nesse jogo, há dois jogadores, A e B. As linhas da matriz representam o jogador A e as colunas, o jogador B. As estratégias U, S e D estão disponíveis para o jogador A, enquanto as estratégias L, M e R estão disponíveis para o jogador B. Os números entre parênteses à esquerda das vírgulas são os payoffs do jogador A, e os números à direita das vírgulas. os payoffs do jogador B. Com relação a esse jogo, julgue o item a seguir.
É possível encontrar um equilíbrio de Nash por meio da eliminação iterativa de estratégias estritamente dominadas
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Modelos com comportamento dinâmico caótico são exemplos típicos de modelos de manchas solares.
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De acordo com a hipótese da renda permanente/ciclo de vida, nenhuma informação disponível em t - 1 pode ser usada para prever a mudança no consumo de t -1 para t, sendo t um índice de tempo.
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Nesse jogo, há dois jogadores, A e B. As linhas da matriz representam o jogador A e as colunas, o jogador B. As estratégias U, S e D estão disponíveis para o jogador A, enquanto as estratégias L, M e R estão disponíveis para o jogador B. Os números entre parênteses à esquerda das vírgulas são os payoffs do jogador A, e os números à direita das vírgulas. os payoffs do jogador B. Com relação a esse jogo, julgue o item a seguir.
A estratégia S do jogador A e a estratégia M do jogador B são racionalizáveis.
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Considere um típico modelo de gerações superpostas (OLG) com duas
gerações: os jovens trabalham uma unidade de tempo e poupam pane de seu
salário para o período seguinte; essa poupança rende juros e é consumida
quando estes agentes se tornam velhos: a função de utilidade de um
agente da geração, !$ t !$, é dada por !$ U^t = \ell n (c^t_t) !$!$ + \beta \ell n (c^t_{t-1}) !$, em que !$ \ell n !$ representa o logaritmo neperiano, !$ c^t_t !$ e !$ c^t_{t-1} !$ são os consumos quando este agente é jovem e quando é velho, respectivamente; a função de produção é !$ f(k_t) = Ak^ {\alpha}_t !$, na qual !$ k_t !$ é o estoque de capital per capita; não há crescimento populacional , e a taxa de depreciação do capital é !$ \delta !$.
Com base nesse modelo, julgue o item seguinte.
Essa economia apresenta dois estados estacionários, mas somente aquele com estoque de capital positivo é estável.
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Considere um típico modelo de inconsistência temporal e política
monetária em que a função de perda, minimizada por um banco central, é
dada por !$ L = \pi^2 + X (y - k)^2 !$, em que !$ \pi !$ e !$ y !$ são, respectivamente, a taxa de inflação e o produto, e !$ X !$ e !$ k !$ são constantes positivas. Nesse modelo, o banco central escolhe a taxa de inflação !$ \pi !$ e o produto é determinado pela curva !$ y = \pi - \pi^e !$ e, em que !$ \pi^e !$ é a inflação esperada, escolhida por um continuum de agentes privados com expectativas racionais. Com base nesse modelo, julgue o item que se segue:
O conceito de inconsistência temporal é equivalente, na linguagem da teoria dos jogos, ao conceito de perfeição (perfection), isto é, um equilíbrio será consistente temporalmente se for subjogo perfeito ou bayesiano perfeito, se for o caso.
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Considere um jogo do qual participem somente os jogadores 1 e 2. O jogador 1 escolhe primeiro entre três ações possíveis: A, B ou C. Se o jogador 1 escolher A, o jogador 2 poderá escolher entre as ações a e b. Se o jogador 1 escolher B, novamente o jogador 2 poderá escolher entre as ações a e b. Por outro lado, se o jogador 1 escolher C, o jogador 2 terá como opções as ações x e y. O jogador 2 não consegue distinguir entre as ações A e B do jogador 1, mas consegue distinguir a opção C das demais. O diagrama da árvore desse jogo está representado abaixo; nele !$ \varepsilon \ge 0. !$
No diagrama acima, os números entre parênteses indicam os payoffs associados a cada jogador, sendo os números à esquerda das vírgulas os payoffs do jogador 1, e os números à direita das vírgulas, os payoffs do
jogador 2. O jogador 1 tem apenas um conjunto-informação, formado pelo
nódulo inicial, enquanto o jogador 2 tem dois: o primeiro, formado pelos
nódulos t1 e t2, e o segundo, pelo nódulo t3, Define-se a probabilidade !$ \mu !$!$ (t) !$
como a crença do jogador 2 de que ele esteja no nódulo t, uma vez que o
conjunto-informação em que t está localizado tenha sido atingido.
Observa-se que há três valores possíveis para t:t1, t2 e t3. Com base nessas informações, julgue o item a seguir.
Há três estratégias disponíveis para o jogador 1 e seis para o jogador 2.
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