Um investidor comprou uma opção de compra de certo ativo, com preço de exercício de R$ 100,00, e vendeu uma opção de compra, do mesmo ativo, com preço de exercício de R$ 120,00. As opções podem ser exercidas até 10/03/2010. Considere desprezíveis as despesas com a operação, como corretagens, emolumentos, juros sobre o capital empregado, etc. O lucro da operação no vencimento depende do preço do ativo (p) nessa ocasião. O tipo de gráfico que mostra corretamente essa relação é

. Considere a relação de instituições financeiras a seguir.

I - Banco do Brasil

II - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social

III - Bancos Comerciais

IV - Bancos Regionais de Desenvolvimento

V - Sociedades de Crédito, Financiamento e Investimento

VI - Bancos de Investimento

São consideradas instituições financeiras monetárias APENAS as nomeadas em

Uma empresa tem custo fixo de produção bem elevado em relação ao seu custo variável. Quando começar a produzir, à medida que a produção aumentar, certamente haverá uma diminuição do custo

O Brasil, que possuía uma supervisão bancária rigorosa e bem aderente ao Acordo da Basileia II, foi menos afetado pela última crise econômica mundial. Isso se deu porque os princípios adotados no Brasil envolveram uma supervisão eminentemente

No ano de 2008, algumas empresas anunciaram perdas bilionárias com operações no mercado futuro de câmbio. Que tipo de risco caracteriza esta perda e como ele pode ser gerenciado?

. O Banco Central do Brasil é o órgão executivo central do sistema financeiro e suas competências incluem

. No modelo macroeconômico clássico, as variações na oferta monetária, decorrentes da atuação do Banco Central, têm consequências, a curto prazo, apenas sobre o(a)

Analisando a tabela ANOVA acima, considere as conclusões a seguir.


É correto APENAS o que se conclui em

. O critério de apuração do PRE para a cobertura do risco das operações sujeitas à variação das taxas de juros con- sidera que os bancos devem reservar uma parcela de seu capital próprio para cobrir perdas potenciais, decorrentes dos descasamentos entre ativos e passivos em momentos de alta volatilidade das taxas de juros. Quanto maiores esses riscos, maior será a parte alocada. Para apuração do Risco de Mercado de Juros, , considera-se