Um modelo de regressão linear (com dados em série temporal) Y_t = a + bx_t + u_t , t = 1 a n apresenta correlação serial dos erros segundo um processo autoregressivo de primeira ordem, u_t = r u_t–1 + e_t , |r| < 1,

onde:

t indica tempo

Y_t e x_t são, respectivamente, as variáveis dependente e independente

u_t e e_t são erros aleatórios

|r| = módulo de r

Neste caso, se