Questão 1227462

1227462 Ano: 2015
Disciplina: Estatística
Banca: FRAMINAS
Orgão: Pref. Belo Horizonte-MG

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Analista de Políticas Públicas - Ciências Econômicas
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Séries TemporaisAnálise de Séries Temporais

Sobre teoria de séries de tempo, assinale a alternativa CORRETA:

O processo AR(2), Y_t=φ_₁Y_t-1+φ_₂Y_t-2+ε_t, em que ε_t é um ruído branco com média zero e variância σ², é estacionário quando as raízes do polinômio (1-φ_₁x-φ_₂x²) têm o valor 1 como uma de suas raízes.

No processo MA(1), Y_t=ε_t+ θ_₁ε_t-1, em que ε_t é um ruído branco com média zero e variância σ², a covariância entre y_t e y_t-2 é igual a zero.

O processo AR(1), Y_t=φ_₁Y_t-1+ε_t, em que ε_t é um ruído branco com média zero e variância σ², é estacionário quando φ_₁ tem valor em módulo igual a 1.

No processo MA(2), Y_t=ε_t+ θ_₂ε_t-2, em que ε_t é um ruído branco com média zero e variância σ², a covariância entre y_t e y_t-1 é igual a zero.

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