Questão 2611271

2611271 Ano: 2022
Disciplina: Estatística
Banca: FCC
Orgão: TRT-5

Provas:

Considere os seguintes modelos de análise de séries temporais

Modelo 1: média móvel de ordem 1, MA(1), Z_t = a_t - !$ θ !$a_t-1, t !$ ∈ !$ !$ \mathbb{Z} !$

Modelo 2: autorregressivo de ordem 1, AR(1), Z_t = !$ Φ !$Z_t-1 + a_t, t !$ ∈ !$ !$ \mathbb{Z} !$

Onde a_t possui uma distribuição normal com média 0 e variância !$ σ !$².

Então é correto afirmar que

o modelo 1 será invertível para quaisquer valores de !$ θ !$ e estacionário para valores −1 < !$ θ !$ <1

o modelo 1 será estacionário para quaisquer valores de !$ θ !$ e invertível para valores −1 < !$ θ !$ <1

o modelo 2 será estacionário para quaisquer valores de !$ Φ !$ e invertível para valores −1 < !$ Φ !$ < 1

o modelo 2 será invertível somente para valores −1 < !$ Φ !$ < 1 e estacionário somente para valores !$ Φ !$ > 1

tanto o modelo 1 quanto o modelo 2 são estacionários para quaisquer valores de !$ θ !$ e !$ Φ !$

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