Um indicador foi desenvolvido para monitorar a qualidade da água de um grande reservatório que abastece determinado município. Os dados necessários para o cálculo do indicador são coletados quinzenalmente em vários pontos do reservatório desde 1.º/1/1994 (instante t = 1). A qualidade da água é considerada razoável quando o indicador produz valores acima de 0,5. No final de 1995, houve uma campanha contra a poluição dos rios e nascentes da região e, no início de 1996, o governo municipal implementou severo sistema de fiscalização dos poluentes lançados pelas fábricas da região. O indicador é sensível a fatores sazonais, como secas e chuvas.
Um modelo proposto para descrever e monitorar a evolução temporal desse indicador tem a forma: It = ft + Zt , em que It é o valor do indicador observado no instante t, t = 1, 2, 3, ...; ft é a componente determinística da série temporal; e Zt é um processo ARMA(p, q), com média zero (p, q = 0, 1, 2, 3, ...). A função ft foi especificada com o auxílio de um periodograma resultante de análise espectral. O modelo proposto tem a seguinte forma:
ft = μ + βDt + α1cos(λt) + α2sen(2λt) + α3cos(2λt) + α4sen(2λt) + α5sen(3λt)
Zt = !$ \phi !$1Zt–1 + !$ \phi !$2Zt–2 + !$ \phi !$3Zt–3 + !$ \phi !$24Zt–24 + !$ \varepsilon_t !$
em que μ, β, α e !$ \phi !$ são os coeficientes do modelo, Dt = 0, se t ≥ 58 (15/5/1996), ou Dt = 1, se t < 58, λ = 2πh, h é a freqüência do ciclo e !$ \varepsilon_t !$ é um choque aleatório gaussiano com média zero e variância σ2. Por estimação de máxima verossimilhança, foram obtidos os resultados mostrados na tabela a seguir.
coeficiente/parâmetro | estimativa | erro padrão | razão t | P-valor |
μ | 0,9995 | 0,0574 | 17,41 | 0,0000 |
β | –0,3180 | 0,0871 | –3,65 | 0,0003 |
α1 | –0,2379 | 0,0660 | –3,60 | 0,0004 |
α2 | –0,3365 | 0,0663 | –5,08 | 0,0001 |
α3 | –0,0934 | 0,0541 | –1,73 | 0,0852 |
α4 | 0,2126 | 0,0538 | 3,95 | 0,0001 |
α5 | –0,0492 | 0,0470 | –1,05 | 0,2960 |
!$ \phi !$1 | 0,2274 | 0,0624 | –3,64 | 0,0003 |
!$ \phi !$2 | –0,0246 | 0,0634 | 0,39 | 0,6980 |
!$ \phi !$3 | 0,0962 | 0,0603 | –1,59 | 0,1121 |
!$ \phi !$24 | –0,3411 | 0,0633 | –5,38 | 0,0000 |
σ2 | 0,36149 | – | – | – |
A figura a seguir apresenta a evolução temporal (pontos) do indicador, de 1.º/1/1994 a 15/5/2004. A linha contínua representa a predição do modelo.
![Enunciado 2918304-1](/images/concursos/8/4/b/84b64d95-f980-c821-53b5-936d3fb5a4ff.png)
Com base na situação e nos dados apresentados, julgue o item que se segue.
Se Zt é um processo ARMA(2, 0), então, para h > 2, a autocorrelação parcial entre Zt e Zt + h é maior ou igual a !$ \large{1\over h} !$.
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