Os modelos ARIMA (Auto Regressive Integrated Moving Averages) resultam da combinação de três componentes denominados "filtros". Indicando por V – Verdadeiro e por F – Falso, as indicações abaixo:
I. o componente auto-regressivo (AR);
II. o filtro de integração (I);
III. o componente de médias móveis (MA);
IV. uma série pode ser modelada pelos três filtros ou apenas um subconjunto deles, resultando em vários modelos.
Os itens I, II, III e IV são, respectivamente,