Os modelos AR são sempre estacionários, enquanto os modelos MA são sempre inversíveis.

O processo AR não possui função de autocorrelação, enquanto o processo MA possui função de autocorrelação infinita.

O modelo ARMA é adequado apenas para séries temporais não estacionárias, já que ele inclui um termo de diferenciação (I) em sua estrutura. Sua função de autocorrelação parcial se comporta como a de um AR.

O processo MA possui função de autocorrelação parcial finita e função de autocorrelação de acordo com uma senoide amortecida.

Um processo AR tem função de autocorrelação que decai de acordo com exponenciais e/ou senoides amortecidas, infinita em extensão.