Seja !$ \{ \text{X}_\text{t}; \text{t} \in \mathfrak{R} \} !$ um processo estocástico de Poisson de parâmetro !$ \lambda !$, ou seja, Xt se identifica ao número de eventos aleatórios E, que ocorrem no intervalo de tempo (0,t]. Seja T o tempo eventual decorrido entre um instante inicial 0 e a primeira ocorrência do evento E, regulado por uma lei de Poisson (!$ \lambda !$). A variável aleatória T tem distribuição
