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Respondida
947686
Ano:
2018
Disciplina:
Estatística
Banca:
IBADE
Orgão:
IPM-João Pessoa
Provas:
Analista Previdenciário - Economia
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Fundamentos
Com relação ao conceito de Séries Temporais é correto afirmar que, quando a covariância entre dois:
A
pontos de um processo estocástico depender unicamente da distância temporal entre eles, e este processor ter média constante, porém a variância não precisa ser constante, este processo é considerado fracamente estacionário.
B
pontos de um processo estocástico depender unicamente da distância temporal entre eles, e este processor ter média constante, porém a variância não precisa ser constante, este processo é considerado fortemente estacionário.
C
pontos num sistema cartesiano de um processo estocástico depender unicamente da distância temporal entre eles, e este processor ter média e variância constantes, este processo é considerado fortemente estacionário.
D
membros de um processo estocástico depender unicamente da distância temporal entre eles, e este processo tem média e variância constantes, este processo estocástico é considerado estacionário de segunda ordem.
E
membros de um processo estocástico não depender unicamente da distância temporal entre eles, e este processo tem média e variância constantes, este processo estocástico é considerado estacionário de segunda ordem.
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