Sobre as séries temporais, analise as proposições a seguir:

I. Os testes mais comuns para identificar se uma série é ou não estacionária são conhecidos como teste de raiz unitária;

II. O teste de raiz unitária mais famoso é o teste de Dickey–Fuller;

III. Um modelo ARMA (autoregressivo e de média móvel) é a combinação de um MA e um AR;

IV. Um modelo ARIMA (autoregressivo) precisa ser diferenciado antes da modelagem econométrica pois supõe que a série seja estacionária.

Assinale: