Um Modelo Misto pode ser escrito na forma matricial da seguinte forma:

onde Z ~ N_k(0,) denota que Z tem distribuição normal multivariada de ordem k, com vetor de médias em que todos os elementos são iguais a zero, e matriz de covariâncias .

y_i é o vetor resposta de tamanho n_i x 1 para observações no i-ésimo grupo

X_i é a matriz n_i x p de efeitos fixos para observações no grupo i

β é o vetor p x 1 de coeficientes dos efeitos fixos

Z_i é a matrix n_i × q de efeitos aleatórios para as observaçõesno grupo i

b_i é o vetor q x 1 de coeficientes dos efeitos aleatórios para ogrupo i

e_i é o vetor n_i x 1 de erros para observações no grupo i

Ω é a matriz de covariâncias q x q para os efeitos aleatórios

Λ_i é a matriz de covariâncias n_i x n_i entre os erros no grupo i

b_i e e_i são independentes

Considerando o modelo descrito acima, e denotando por I_p amatriz identidade de ordem p, qual é matriz de covariânciasdo vetor y₁?