Em uma análise de componentes principais, suponha que as variáveis aleatórias X1, X2, X3 têm matriz de covariância
!$ Σ=\begin{bmatrix}1&-2&0\\-2&5&0\\0&0&2 \end{bmatrix} !$
Sejam Y1, Y2, Y3 os componentes principais. A soma das variâncias de Y1, Y2 e Y3 é dada por
