* Para responder a questão considerar o seguinte programa SAS-IML, que implementa um conjunto de instruções para análise de regressão linear.

proc iml;
/*1*/
x={1 1 1,
1 2 4,
1 3 9,
1 4 16,
1 5 25};
/*2*/
y={1,5,9,23,36};
/*3*/
reset fw=6;
/*4*/
start regress;
xpxi=inv(t(x)*x); /* inversa de X'X */
beta=xpxi*(t(x)*y); /* estimativa dos parametros */
yest=x*beta; /* valores estimados */
resid=y-yest; /* residuos */
sqe=ssq(resid); /* soma de quadrados do residuo */
n=nrow(x); /* tamanho da amostra */
gle=nrow(x)-ncol(x); /* graus de liberdade do erro */
qme=sqe/gle; /* quadrado medio do erro */
cssy=ssq(y-sum(y)/n); /* SQ total */
r2=(cssy-sqe)/cssy; /* coef determinacao r2 */
print,"Resultados da regressao", sqe gle qme r2;
epadr=sqrt(vecdiag(xpxi)*qme); /* erro padrao das estimativas */
t=beta/epadr; /* valor da estatistica t */
prob=1-probf(t#t,1,gle); /* valor p para Ho */
print,"Estimativas dos parametros",,
beta epadr t prob;
print,y yest resid;
finish regress;
/*5*/
run regress;
/*6*/
quit;

A forma de organização do programa (*) segue os princípios da: