Analise as seguintes afirmativas sobre o Modelo de Precificação de Ativos de Capital (CAPM) e assinale com V as verdadeiras e com F as falsas.

( ) A equação da Linha de Mercado de Títulos (LMT) demonstra as relações entre o risco de um título e sua taxa de retorno exigida.

( ) No modelo CAPM, o risco não diversificável é o risco inerente à empresa e ao negócio.

( ) O modelo CAPM baseia-se na proposição de que a taxa de retorno de uma ação é igual à taxa de retorno isenta de risco.

( ) Se um investidor detém uma carteira de R$100.000,00, consistindo em R$33.333,33 investidos em cada uma das três ações e cada uma das ações tem um coeficiente beta de 0,7, então o beta da carteira será 0,7.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras CORRETA.